Da mesma forma, um martingale de tempo contínuo em relação ao processo estocástico X t {\displaystyle X_{t}} é um processo 💹 estocástico Y t {\displaystyle Y_{t}} tal que, para todo t {\displaystyle t} ,
E P ( | Y t | ) 💹 < + ∞ ; {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }(|Y_{t}|)<+\infty ;}
É possível que Y {\displaystyle Y} seja um martingale em 💹 relação a uma medida, mas não em relação a outra.
é um martingale em relação a { X n : n 💹 = 1 , 2 , 3 , ...
Isto é uma condição mais fraca do que aquela descrita no parágrafo acima, 💹 mas é forte o bastante para servir em algumas das provas em que tempos de parada são usados.
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